订单簿深度怎么看？成交额大为什么仍可能不好成交

最优报价与深度分别告诉你什么？

订单簿的买一是当前最高买价，卖一是当前最低卖价，两者之差是价差。深度还要看后续价格档位的数量。某个交易对价差很小，但买一和卖一只有少量挂单，大订单仍可能连续吃掉多档报价。

比较深度时固定交易所、交易对、计价币、采样时间和价格范围。例如分别统计距中间价 1% 内的买单与卖单金额；不同范围的总额无法直接比较。交易所公布的挂单不是对未来成交的保证。

• 依据：Binance：Order book 行情接口 ↗

订单大小怎样改变平均成交价？

假设卖一有 1 枚 A，报价 10 美元；下一档有 2 枚 A，报价 11 美元。买入 3 枚并全部成交，需要支付 32 美元，均价约 10.67 美元。只用卖一报价估算会得到 30 美元，低估了成本。例子忽略手续费与其他订单变化。

限价单可以限定成交价格，但不保证全部成交。挂单被撤销、新订单插入以及接口与下单之间的延迟，都会改变结果。展示深度截图时应同时标注时间，不能把旧截图当作仍可执行的报价。

怎样与链小知榜单配合使用？

先用成交额榜找到活跃对象，再到所选交易所查看对应交易对的订单簿和实际下单预估。榜单当前不提供订单簿深度，成交额排名也不能推算某笔订单会成交在哪个价格。

记录预估均价、订单数量、费用和观察时间。若价格变化后再次比较，重新取得订单簿；不要用不同交易所的成交额与深度拼成同一组可执行条件。