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arXiv · 区块链与交易研究· Lee, Cheuk Yin, Risk, Jimmy, Tung, Shen-Ning, Wang, Tai-Ho·· 3 天前

Uniswap V3 流动性分布的 SPIDE 建模研究

Dynamics of the Liquidity Profile in Concentrated Liquidity Provision: An SPIDE Approach

内容摘要

作者用随机偏积分微分方程（SPIDE）刻画 Uniswap V3 等集中流动性 AMM 中跨 tick 的头寸分布演化，将其约化为线性随机微分方程组，低阶模态对应分布的水平、斜率与曲率。在三个 Uniswap 池上的有限秩校准中，两个符合平稳设定的池在活跃区间预测误差低于鞅基准，第三个池的样本外诊断与非平稳一致，作者据此提出价格感知及时变扩展方向。当前材料仅为作者摘要，未读取全文。

来源：arXiv · 区块链与交易研究 · arxiv.org

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#论文/研究#DeFi#Uniswap

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